📌 시리즈 4: 실제로 적용 가능한 매매 시스템 구축법

폭락장에도 살아남는 '룰 기반 시스템' 만드는 법

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목차

1. 시스템 매매가 필요한 이유

2. 시스템 매매의 3대 구성요소

3. 단계별 나만의 시스템 만드는 법

4. 3가지 대표 시스템(실전 예시)

5. 백테스트와 검증 절차

6. 폭락장 대응을 위한 필수 규칙

7. 실행 체크리스트

8. 참고자료

9. 전체 요약

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1. 시스템 매매가 필요한 이유

폭락장에서 대부분의 개인이 무너지는 이유는 ‘감정’ 때문이다.
공포는 늦은 손절을 만들고, 탐욕은 잘못된 추매를 만든다.

👉 시스템 매매는 감정을 제거하고 숫자와 규칙으로만 움직이는 투자 방식이다.
그래서 폭락장에서도 ‘증거 기반’으로 움직일 수 있다.

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2. 시스템 매매의 3대 구성요소

① 진입(Entry)

• 언제 살 것인가?

• 어떤 조건을 충족해야 진입하는가?

② 청산(Exit)

• 언제 팔 것인가?

• 손절·익절 기준은?

③ 리스크 관리(Risk Management)

• 1회 진입 시 자본의 몇 %를 사용할 것인가?

• 포트폴리오 기준은?

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3. 단계별 나만의 시스템 만드는 법

STEP 1: 시장 선택

• 비트코인

• 나스닥 지수

• S&P500

• 금/원유 같은 상품

• 대형주 위주 ETF

➡ 절대 알트코인이나 변동성 종목으로 시스템 매매를 하지 말 것.

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STEP 2: 진입 규칙 정하기

예: 이동평균 돌파형

• 20일선이 60일선을 상향 돌파하면 진입

• 거래량은 최근 10일 평균 이상

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STEP 3: 청산 규칙 정하기

예:

• 20일선이 60일선 아래로 내려가면 청산

• 혹은 -7% 손절, +15% 익절

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STEP 4: 포지션 사이즈 정하기

• 계좌의 5~10%만 1포지션

• 최대 3포지션 이상 보유 금지

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STEP 5: 백테스트 → 검증

• 최소 5년 데이터

• 승률보다 손익비를 중시

• MDD(최대 낙폭) 확인 필수

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4. 3가지 대표 시스템 (실전 예시)

① 추세추종 시스템

• 20/60 이동평균 돌파

• 강한 종목에만 진입

• 폭락장 면역력 가장 강함

② 변동성 돌파 시스템

• 당일 변동성 × 계수(k) 만큼 돌파 시 매수

• 비트코인·선물에서 유명

• 리스크 관리가 핵심

③ RSI 기반 반전 매매

• RSI 30 이하일 때 분할매수

• RSI 50 회복 시 매도

• 횡보장에 강함

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5. 백테스트 & 검증 절차

✔ 필수 체크 항목

1. 승률

2. 손익비(Profit Factor)

3. 최대 낙폭(MDD)

4. 거래 횟수

5. 시장별 성능 차이

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6. 폭락장 시스템 필수 규칙

✔ 규칙 1: 언제든 반등은 오지만 누구도 예측 못 한다

→ 시스템이 시그널을 주기 전 절대 진입 금지

✔ 규칙 2: 손절 기준은 반드시 자동화할 것

→ 감정 개입 금지

✔ 규칙 3: 레버리지 금지

→ 시스템의 원래 통계를 파괴함

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7. 실행 체크리스트

📌 오늘 시장은 시스템 진입 조건을 충족했는가?
📌 1회 투자 금액은 계좌의 5~10%인가?
📌 손절·익절 규칙이 설정되어 있는가?
📌 감정으로 매매하는 부분은 없는가?
📌 폭락장에서도 동일하게 작동하는가?

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8. 참고자료

• 《Trend Following – Michael Covel》

• 《Quantitative Trading – Ernest Chan》

• Investopedia: Trading System Guide

• Tradingview 백테스트 스크립트(무료)

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9. 전체 요약

시스템 매매는 *‘감정을 제거한 규칙 기반 투자’*이다.
시장은 예측하는 것이 아니라 ‘반응’하는 것이고,
폭락장의 공포는 시스템이 없을 때만 발생한다.

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🔖 추천 태그

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